FX スキャルピング EA開発要件メモ

FX スキャルピング EA開発要件メモ

FXスキャルピンゴの本を5冊読んだ感想

勝率を高めるには、上位時間軸でトレンドを判定する必要がある。このトレンド判定には、ライン分析などのテクニカル分析が使われている。未来を予想するテクニカル分析の能力は、スキャルピングを問わず求められている。

エントリー条件は、各本で異なる。最重要事項ではないのだろう。最重要なのはトレンドの予想だと思った。

プライスアクションに関する本も読んだ。ローソク足の形状に着目している点は、基礎へ原点回帰を感じた。プライスアクションの利点は、テクニカル指標よりも反応が早い点である。スキャルピングに向いていると思った。

スキャルピングは、少ない資金を高回転で運用できるので、資金力が低い人にもよい手法と言える。

裁量トレードの方が、相場の状況に応じてトレンド判定できるので勝率が高まると本に書かれている。しかし、トレードの練習を長時間必要とする。実際のトレードも仕事をしていると極めて困難である。
MT4
EAを開発するのが現実的な解である。EAでは勝率が低下するだろう。これは許容するしかない。EAにすることでトレード回数が増やせるので、利益面では裁量と自動でどちらがよいとか判断できない。やはりEAである。

市販のMT4 スキャルピングEAを購入する方法もある。しかし、自分でEAを開発する。
利益を出している人は、自分のアルゴリズムを確立している。さらに相場の変化に柔軟に対応している。裁量であれ自動であれ、自分のアルゴリズムを作れていることが利益を出し続ける重要な点であると理解しているからだ。そのため、EAは自分で作ると決めた。

本から得られるのは、ヒントである。細かく見ると、どの本も異なるアルゴリズムである。はじめの一歩には、極めて重要な知的財産となった。
これらのヒントを元に、これから自分のアルゴリズムを作りEAを開発する。

読書の後にチャートを開いて見てみた。

各本のテクニカル指標をチャートに表示しエントリータイミングを見てみた。どの本も、うまくいかない。通貨ペアに対しテクニカル指標のパラメーターを調整する必要がある。
また、各本では、エントリーに順張りと逆張りの両方があった。どちらかというと順張りの方が多かった。チャートに本のテクニカル指標を表示しエントリーポイントを見ると、逆張りは怖くてできない。順張りにすることにした。

5冊の本で紹介されたテクニカル指標は、
EMA
、ボリンジャーバンド、エンベローブ、ストキャスティックス、平均足。

EAの開発は、EMAを使うことにする。
ボリンジャーバンド、エンベローブは、パラメーターを調整していくとオーバーフィッティングになりやすく、自分の開発理念「シンプルなアルゴリズムで相場の変化に合わせ調整する」に合わなくなる。
ストキャスティックスは、補助的な役割とする。
平均足は、有力な候補として残す。
ボブボルマンのFXスキャルピングをベースとするが、プライスアクションがEAにできない。ここの代替方法が鍵となる。

EA仕様要素
銘柄:ユーロドル
トレンド判定:30分足 4本値
エントリー判定:1分足 EMA 20 or 21 or 25 と現値の関係
取引時間帯:21pm-2am (ボラティリティが大きくなる時間帯)
TP
5-10pips
SL
10-50pips

その後、さらにFXスキャルピングの調査を行い、著名人のセミナー講演を見て考えを変える。

スキャルピングも裁量トレードの予想と同じであることに気がつく。
本は、特徴を出した内容に構成される場合が多々ある。ここにはまってしまうところだった。
基本的な王道の予想方法が、多くのトレーダーに同調できる。
デイトレードであれ、スキャルピングであれ予想は同じであった。
自分は、トレンドの予想でトレンドラインとサイクル、エントリーポイントでレベルラインを使う。これをスキャルピングでも使うことにした。

EA仕様要素(改訂版)

順張り
銘柄:ユーロドル等(スプレッド1pips以下なら多い方が良い)
TP
3-10pips
SL
3-10pips
取引時間帯:ボラティリティが大きくなる時間帯(通貨ペアによる)
エントリー判定:レベルラインの上下(隙間入れる)
トレンド判定:1分足、30分足 高値2点と安値2点から傾斜を判定。過去60本分。(時間軸と過去本数は要調整必要)
トレンド判定よりエントリー判定が重要。トレンド判定は、計数化し重みによりLots調整する。または、エントリー有無もする。

3日間くらいで決済する予想では、TP50pipsくらいになる。(エントリー判定4時間足)
これが、スキャルピングの1分足や5分足になると予想できるTPpipsは、とても少なくなる。だからボラティリティが高くないとそもそもTPをとる予想作戦が成り立たなくなる。 TPSL3から10pipsだが、これはボラティリティの高低に依存している。TPSLは、通貨ペア、取引時間帯、バックテストで調整する。東京、ロンドン、NY市場が重なる時間は、ボラティリティが高くなる。
勝率は60%でよい。但し、TPSLを必ず同じにする。SLTPより大きくなるのはだめ。
時間軸が小さいので、トレンド判定の重みを小さくする。

レベルライン判定1

無料インジケーター「Support and Resistance.mq4」を使う。
ビル・ウィリアムズ氏が開発をした「フラクタル(Fractals)」を表示させたインディケータです。

レベルライン判定2

無料インジケーター「zigzagtriad-mtf+alerts 2」を使う。
zigzagtriad-mtf+alerts 2
は、ジグザグに基づいてサポート・レジスタンスレベルを連続ドットで表現するMT4インジケーター。

トレンド判定の方法1

ADXを使う。
色々調べたが、トレンドの強さを数値化できるのはこれになる。

トレンド判定の方法2

MT4無料インジケーター「_MTF_shi_channel_1.mq4」を使いトレンドを判定する。
_MTF_shi_channel_1.mq4
のパラメーター
TimeFrame=1
AllBars=240
BarsForFract=0
extern double flatCriteria=0.25
注意:目で見て判断となる。EAに使えない。

トレンド判定の方法3

自分でプログラムする場合のメモです。
過去○本分の2つの高値を抽出。2つの高値のpips差を計測。プラスマイナスで傾きとpips差を角度と見る。
安値も同様に行う。

チャネルライン

下降

上昇

高値

左が高、右が低

左が低、右が高

安値

左が高、右が低

左が低、右が高

三角保ち合い

左広い右狭い

左狭い右広い

高値

左が高、右が低

左が低、右が高

安値

左が低、右が高

左が高、右が低

傾斜角=atan(高さ÷底辺) (逆三角関数 アークタンジェント 直角三角形の底辺と高さかから傾斜角を計算)
トレンド係数=高値の傾斜角ー安値の傾斜角

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